Stata: Análise de Dados e Software Estatístico Stata Press eBooks são lidos usando VitalSource plataforma Bookshelf reg. O Bookshelf é gratuito e permite que você acesse seu eBook do Stata Press do seu computador, smartphone, tablet ou eReader. Como acessar seu e-livro 2) Uma vez conectado, clique em resgatar no canto superior direito. Digite o código do seu eBook. Seu código de eBook estará em seu e-mail de confirmação de pedido sob o título de eBooks. 3) O eBook será adicionado à sua biblioteca. Em seguida, você pode fazer o download do Bookshelf em outros dispositivos e sincronizar sua biblioteca para exibir o eBook. Bookshelf está disponível no seguinte: Online Bookshelf está disponível on-line a partir de qualquer computador conectado à Internet acessando online. vitalsourceusernew. O PC Bookshelf está disponível para Windows 788.110 (32 e 64 bits). Faça o download do software Bookshelf para o seu desktop para que você possa visualizar seus eBooks com ou sem acesso à Internet. O iOS Bookshelf está disponível para iPad, iPhone e iPod touch. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Loja Itunes. Android Bookshelf está disponível para telefones Android e tablets com 4,0 (Ice Cream Sandwich) e mais tarde. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Google Play Store. Kindle Fire Bookshelf está disponível para Kindle Fire 2, HD e HDX. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Loja de aplicativos do Kindle Fire. Mac Bookshelf está disponível para Mac OS X 10.8 ou posterior. Faça o download do software Bookshelf para o seu desktop para que você possa visualizar seus eBooks com ou sem acesso à Internet. Bookshelf permite que você tenha 2 computadores e 2 dispositivos móveis ativados a qualquer momento. Fiquei espantado com a maneira VitalSource de apresentar os livros. Tudo parece perfeitamente composto, mas ainda assim você pode folhear o livro da mesma forma que você iria flip através de uma página web muito longa em seu navegador web. E o melhor de tudo, sempre que tenho o meu tablet comigo, meus livros estão apenas a um passo de distância. Mdash Michael Mitchell Estatístico sênior da Rede de Dados da USC Childrens. Autor de quatro Stata Press livros, e ex-UCLA estatística consultor que vislumbrou e projetou o UCLA Estatística Consulting Recursos website. Política do retorno para eBooks Os eBooks de Stata Press são nonreturnable e nonrefundable. Comentário do grupo técnico Stata Financial Econometrics Usando Stata por Simona Boffelli e Giovanni Urga fornece uma excelente introdução à análise de séries temporais e como fazê-lo em Stata para economistas financeiros. Destinado a pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissionais da indústria, este livro apresenta os leitores aos métodos amplamente utilizados, mostra-lhes como executar esses métodos em Stata e ilustra como interpretar os resultados. Após fornecer uma introdução intuitiva à análise de séries temporais e ao omnipresente modelo de média móvel autorregressiva (ARMA), os autores cobrem cuidadosamente modelos univariados e multivariados para volatilidades. Capítulos sobre gestão de riscos e análise de contágio mostram como definir, estimar, interpretar e realizar inferência sobre medidas essenciais de risco e contágio. Os autores ilustram cada tópico com exemplos de Stata facilmente replicáveis e explicam como interpretar os resultados desses exemplos. Os autores têm uma mistura única de treinamento acadêmico e indústria e experiência. Este treinamento produziu uma abordagem prática e completa para cada um dos tópicos abordados. Índice gtgt Lista de figuras Notação e tipografia 1 Introdução à série de tempo financeiro 1.1 O objeto de interesse 1.2 Aproximação ao conjunto de dados 1.3 Normalidade 1.4 Estacionaridade 1.4.1 Testes de estacionaridade 1.6 Heterocedasticidade 1.7 Série de tempo linear 1.8 Seleção do modelo 1.A Como importar dados 2.1 Processos auto-regressivos (RA) 2.2 Processos de média móvel (MA) 2.2.1 MA (1) 2.2.2 MA (q) 2.2.3 Invertibilidade 2.3 Processos de média móvel auto-regressiva (ARMA) 2.3.1 ARMA ( 2.3.2 ARMA 2.3.4 ARMAX 2.4 Aplicação de modelos ARMA 2.4.1 Estimativa de modelo 2.4.2 Pós-estimativa 2.4.3 Adição de uma variável dummy 2.4.4 Previsão 3 Modelagem de volatilidades, Modelos ARCH e modelos GARCH 3.1 Introdução 3.2 Modelos ARCH 3.2.1 Opções gerais 3.2.2 Opções adicionais ARIMA A opção het () As opções maximizeoptions 3.3 ARCH (p) 3.4 Modelos GARCH 3.4.1 GARCH (p, q) 3.4.2 GARCH em média 3.4.3 Previsão 3.5 Modelos GARCH assimétricos 3.5.1 SAARCH 3.5.2 TGARCH 3.5.3 GJ RndashGARCH 3.5.4 APARCH 3.5.5 Curva de impacto de notícias 3.5.6 Comparação de previsão 3.6 Modelos GARCH alternativos 3.6.1 PARCH 3.6.2 NGARCH 3.6.3 NGARCHK 4 Modelos GARCH multivariados 4.1 Introdução 4.2 GARCH multivariada 4.3 Generalizações diretas do modelo GARCH univariante de Bollerslev 4.3.1 Modelo Vech 4.3.2 Modelo vech diagonal 4.3.3 Modelo BEKK 4.3.4 Aplicação empírica Descrição dos dados Modelo Dvech 4.4 Combinação não linear de características GARCHmdashcommon univariadas 4.4.1 Correlação condicional constante (CCC) GARCH 4.4.2 Correlação condicional dinâmica DCC) Correlação condicional dinâmica Modelo Engle (DCCE) Aplicação empírica Correlação condicional dinâmica Tse e Tsui (DCCT) Predição 4.5 Observações finais 5 Gestão de riscos 5.1 Introdução 5.2 Perda 5.3 Medidas de risco 5.4 VaR 5.4.1 Estimativa VaR 5.4.2 Abordagem paramétrica 5.4. 3 Simulação histórica 5.4.4 Simulação de Monte Carlo 5.4.5 Prejuízo esperado 5.5 Procedimentos de backtesting 5.5.1 Testes VaR Unilevel A cobertura incondicional Teste O teste de independência O teste de cobertura condicional Os testes de duração 6 Análise de contagem 6.1 Introdução 6.2 Medição de contagem 6.2.1 Coeficientes de correlação de mercado 6.2.2 Modelos ARCH e GARCH Exercício empírico Comutação de Markov 6.2.3 Contágio de momentos mais altos Curiosidades e atalhos Stata extremamente útil. Eles podem economizar muito tempo, bem como criar resultados de codificação que são de outra forma impossível ou extremamente difícil de molhar. Vamos primeiro gerar um punhado de variáveis para experimentar: gl A c3a3aa a1 a2 a3 b2 b3 b4 c3 c4 c5 a3a3 clear set obs 12 Isto irá percorrer cada elemento do global A e gerar variáveis correspondentes. Foreach v em A gen vrnormal () Agora, se quisermos usar apenas algumas das variáveis com caracteres curinga. A. permite que um personagem para ser a soma selvagem a Às vezes podemos usar combinações de estrelas e. Para alvejar grupos específicos das soma das variáveis 3a Uma estrela permite que qualquer número de caráteres seja a soma selvagem a Nós podemos igualmente consultar às variáveis através das especificações variáveis da escala: Econometria financeira Usando Stata Stata Os eBooks da imprensa são lidos usando a plataforma do registro de VitalSource Bookshelf. O Bookshelf é gratuito e permite que você acesse seu eBook do Stata Press do seu computador, smartphone, tablet ou eReader. Como acessar seu e-livro 2) Uma vez conectado, clique em resgatar no canto superior direito. Digite o código do seu eBook. Seu código de eBook estará em seu e-mail de confirmação de pedido sob o título de eBooks. 3) O eBook será adicionado à sua biblioteca. Em seguida, você pode fazer o download do Bookshelf em outros dispositivos e sincronizar sua biblioteca para exibir o eBook. Bookshelf está disponível no seguinte: Online Bookshelf está disponível on-line a partir de qualquer computador conectado à Internet acessando online. vitalsourceusernew. O PC Bookshelf está disponível para Windows 788.110 (32 e 64 bits). Faça o download do software Bookshelf para o seu desktop para que você possa visualizar seus eBooks com ou sem acesso à Internet. O iOS Bookshelf está disponível para iPad, iPhone e iPod touch. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Loja Itunes. Android Bookshelf está disponível para telefones Android e tablets com 4,0 (Ice Cream Sandwich) e mais tarde. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Google Play Store. Kindle Fire Bookshelf está disponível para Kindle Fire 2, HD e HDX. Faça o download do aplicativo para celular Bookshelf na Loja de aplicativos do Kindle Fire. Mac Bookshelf está disponível para Mac OS X 10.8 ou posterior. Faça o download do software Bookshelf para o seu desktop para que você possa ver seus eBooks com ou sem acesso à Internet. Bookshelf permite que você tenha 2 computadores e 2 dispositivos móveis ativados a qualquer momento. Fiquei espantado com a maneira VitalSource de apresentar os livros. Tudo parece perfeitamente composto, mas ainda assim você pode folhear o livro da mesma forma que você iria flip através de uma página web muito longa em seu navegador web. E o melhor de tudo, sempre que tenho o meu tablet comigo, meus livros estão apenas a um passo de distância. Mdash Michael Mitchell Estatístico sênior da Rede de Dados da USC Childrens. Autor de quatro Stata Press livros, e ex-UCLA estatística consultor que vislumbrou e projetou o UCLA Estatística Consulting Recursos website. Política do retorno para eBooks Os eBooks de Stata Press são nonreturnable e nonrefundable. Comentário do grupo técnico Stata Financial Econometrics Usando Stata por Simona Boffelli e Giovanni Urga fornece uma excelente introdução à análise de séries temporais e como fazê-lo em Stata para economistas financeiros. Destinado a pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissionais da indústria, este livro apresenta os leitores aos métodos amplamente utilizados, mostra-lhes como executar esses métodos em Stata e ilustra como interpretar os resultados. Após fornecer uma introdução intuitiva à análise de séries temporais e ao omnipresente modelo de média móvel autorregressiva (ARMA), os autores cobrem cuidadosamente modelos univariados e multivariados para volatilidades. Capítulos sobre gestão de riscos e análise de contágio mostram como definir, estimar, interpretar e realizar inferência sobre medidas essenciais de risco e contágio. Os autores ilustram cada tópico com exemplos de Stata facilmente replicáveis e explicam como interpretar os resultados desses exemplos. Os autores têm uma mistura única de treinamento acadêmico e indústria e experiência. Este treinamento produziu uma abordagem prática e completa para cada um dos tópicos abordados. Índice gtgt Lista de figuras Notação e tipografia 1 Introdução à série de tempo financeiro 1.1 O objeto de interesse 1.2 Aproximação ao conjunto de dados 1.3 Normalidade 1.4 Estacionaridade 1.4.1 Testes de estacionaridade 1.6 Heterocedasticidade 1.7 Série de tempo linear 1.8 Seleção do modelo 1.A Como importar dados 2.1 Processos auto-regressivos (RA) 2.2 Processos de média móvel (MA) 2.2.1 MA (1) 2.2.2 MA (q) 2.2.3 Invertibilidade 2.3 Processos de média móvel auto-regressiva (ARMA) 2.3.1 ARMA ( 2.3.2 ARMA 2.3.4 ARMAX 2.4 Aplicação de modelos ARMA 2.4.1 Estimativa de modelo 2.4.2 Pós-estimativa 2.4.3 Adição de uma variável dummy 2.4.4 Previsão 3 Modelagem de volatilidades, Modelos ARCH e modelos GARCH 3.1 Introdução 3.2 Modelos ARCH 3.2.1 Opções gerais 3.2.2 Opções adicionais ARIMA A opção het () As opções maximizeoptions 3.3 ARCH (p) 3.4 Modelos GARCH 3.4.1 GARCH (p, q) 3.4.2 GARCH em média 3.4.3 Previsão 3.5 Modelos GARCH assimétricos 3.5.1 SAARCH 3.5.2 TGARCH 3.5.3 GJ RndashGARCH 3.5.4 APARCH 3.5.5 Curva de impacto de notícias 3.5.6 Comparação de previsão 3.6 Modelos GARCH alternativos 3.6.1 PARCH 3.6.2 NGARCH 3.6.3 NGARCHK 4 Modelos GARCH multivariados 4.1 Introdução 4.2 GARCH multivariada 4.3 Generalizações diretas do modelo GARCH univariante de Bollerslev 4.3.1 Modelo Vech 4.3.2 Modelo vech diagonal 4.3.3 Modelo BEKK 4.3.4 Aplicação empírica Descrição dos dados Modelo Dvech 4.4 Combinação não linear de características GARCHmdashcommon univariadas 4.4.1 Correlação condicional constante (CCC) GARCH 4.4.2 Correlação condicional dinâmica DCC) Correlação condicional dinâmica Modelo Engle (DCCE) Aplicação empírica Correlação condicional dinâmica Tse e Tsui (DCCT) Predição 4.5 Observações finais 5 Gestão de riscos 5.1 Introdução 5.2 Perda 5.3 Medidas de risco 5.4 VaR 5.4.1 Estimativa VaR 5.4.2 Abordagem paramétrica 5.4. 3 Simulação histórica 5.4.4 Simulação de Monte Carlo 5.4.5 Prejuízo esperado 5.5 Procedimentos de backtesting 5.5.1 Testes VaR Unilevel A cobertura incondicional Teste O teste de independência O teste de cobertura condicional Os testes de duração 6 Análise de contagem 6.1 Introdução 6.2 Medição de contagem 6.2.1 Coeficientes de correlação de mercado 6.2.2 Modelos ARCH e GARCH Exercício empírico Comutação de Markov 6.2.3 Contágio de momentos superiores
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