A estratégia. Uma longa põe dá-lhe o direito de vender o estoque subjacente a preço de exercício A Se não houvesse tal coisa como puts, a única maneira de beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender estoque curto O problema com o shorting Você está exposto ao risco teoricamente ilimitado se o preço das ações sobe. Mas quando você usa puts como uma alternativa ao estoque curto, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção Se o estoque sobe o pior cenário que você T tem que entregar as ações como você faria com ações curtas Você simplesmente permitir que seus puts para expirar sem valor ou vendê-los para fechar a sua posição se eles ainda são worth anything. But ter cuidado, especialmente com curto prazo out-of-the-money coloca Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco Opções podem expirar sem valor e você pode perder todo o seu investimento. Puts também pode ser usado para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui Estes são chamados protectores puts. Options Guy s Dicas. D Em t ir ao mar com a alavancagem que você pode obter ao comprar coloca Uma regra geral é este polegar Se você está acostumado a vender 100 ações de ações curtas por comércio, comprar um contrato de colocar 1 contrato de 100 partes Se você está confortável venda 200 ações curtas , Comprar dois put contratos, e assim on. You pode querer considerar a compra de um dinheiro no put, uma vez que é provável que tenha um delta maior que é, as mudanças no valor da opção vai corresponder mais de perto com qualquer alteração na O preço das ações Você pode aprender mais sobre o delta em Conheça os gregos Tente procurar um delta de - 80 ou maior, se possível As opções no dinheiro são mais caras, porque eles têm valor intrínseco, mas você começa o que você paga. Compre um Colocar, preço de exercício A. Generally, o preço das ações será em ou abaixo da greve A. Who deve executar it. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five dicas para bem sucedido Covered Calls. Option jogos para qualquer mercado Condition. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 Trad EKing Group, Inc Todos os direitos reservados A TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc, oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC.10 Estratégias de Opções Para Conhecer. Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar a sua Risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em m Ind, nós juntamos esta mostra de corrediça, que esperamos encurtar a curva de aprendizagem e apontá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou buy - Escreva ou venda uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles Têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Falling Market.2 Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de sh Ares Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais informações sobre como usar Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Têm o mesmo mês de vencimento e os activos subjacentes Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a Ta preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do ativo subjacente declinar Oferece ganhos limitados e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out - a opção de compra de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender Suas ações Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar protetor e como um colar protetor Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra um cal L e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direcção o movimento tomará. Permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangular longo, o investidor compra uma chamada e Mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente inferior ao preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que utilize esta estratégia acredita que o activo subjacente O preço de s experimentará um movimento grande, mas é unsure de que sentido o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulam tipicamente Ser mais barato do que straddles porque as opções são compradas para fora do dinheiro Para mais, veja Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos Em um Por exemplo, um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de greve mais alto, enquanto a venda de dois tipos de margem propagação estratégia, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, Call put opções a um preço de greve inferior mais elevado e, em seguida, uma última opção de put put a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Ferro Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i Ron condor Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente Requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The opções finais Estratégia que vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, como Em oposição a um ou outro O lucro ea perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender este Estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. A taxa de interesse a que uma instituição depository empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outro d Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma falência Os ativos da empresa de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Opções curtas. Opções curtas, quer se trate de opções de compra ou opções de venda são simplesmente contratos de opção que você vendeu ou escreveu Qualquer termo é correto. São bastante fáceis de entender, mas as opções curtas pode ser um pouco confuso no início Ao contrário, shorting stocks, segurando uma posição de opção curta doesn t por si só representam uma aposta em sua parte Que uma ação vai para baixo Você lucro em uma posição de curto colocar, na verdade, quando os negócios de ações mais elevados ou, no mínimo, permanece flat. Let s olhar para um par de exemplos rápidos para ilustrar como uma posição de opção curta Funciona e por que alguém iria querer definir um up. Example 1 - Short Call. O primeiro exemplo que vamos usar é uma chamada coberta Imagine que você é o proprietário afortunado de 100 ações da empresa XYZ que está negociando em 35 partes Você não Necessariamente quer vender as ações ao preço atual, e você não pensa que o estoque vai estar se movendo significativamente maior em breve. No entanto, seria bom se você pudesse descobrir uma maneira de espremer um pouco de lucro extra fora do seu Você decidiu vender uma opção de compra que expira em 2 meses ao preço de exercício de 40 para 1 50 Desde que cada contrato representa 100 partes da ação subjacente, que equivale a 150 excluindo comissões Ao vender a chamada, ou escrevê-lo, você tem Essencialmente dar a outra pessoa o direito de comprar o seu Em troca, você recebeu 150 em dinheiro. Se o estoque está negociando abaixo de 40 partes no vencimento, a opção de compra que você vende expira sem valor e você está livre para escrever outra chamada coberta se Você escolhe. E se o estoque está negociando significativamente maior, digamos 50 partes Desde que você foi obrigado a vender em 40 partes, você perdeu 10 partes de ganhos de capital Neste exemplo, você ainda obter um ganho de 5 partes vendendo o 35 Estoque para a parte 40, eo prêmio 150 original que você coletou é seu para manter. Exemplo 2 - Short Put. Here s um exemplo de um short pôr, ou aquele que você vendeu ou escreveu em vez de um você comprou Este comércio específico é chamado um Naked put. Assume que a XYZ Zipper Company está sendo negociado em 40 partes Você atualmente não possui ações, mas wouldn t mente comprando alguns se você poderia obtê-los por 35 share. Você decide vender, ou escrever, uma opção de venda que expira em dois meses Com um preço de exercício 35 Em troca, você recebe um 1 50 prêmio 1 50 x 100 partes 150 Se o estoque nunca fica para baixo para o preço de 35 ações, a colocar expira sem valor e você perde a chance de possuir as ações, mas o dinheiro 150 que você recebe é uma boa compensação. Se o estoque de comércio abaixo 35 partes no vencimento, você será obrigado a comprar 100 ações para 3500 Isso é verdade se o estoque está negociando em 34 partes ou 2 share. The 150 em prémio que você recebeu quando você escreveu o put é seu para kee, no entanto, e funções Como um buffer limitado para a desvantagem, na verdade reduzindo sua base de custos sobre o estoque de 35 partes para 33 50 share. NEXT PAGE Comprar para Open. Return de opções curtas para opções de negociação Educação.
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